機械式外匯買賣系統須知

成功的外匯交易者都會有一套交易策略，在甚麼情況下用甚麼策略視乎你所交易的貨幣對，市價走勢及形態，市場的變化與及其他種種因素。

基於制定策略的複雜考慮，很多交易者認為建立一套機械式的買賣系統是必要的。

在不久之前，要發展一套可行的機械式交易系統，實在需要不少資源投入，例如昂貴及複雜的軟件平台，與及實時的報價資料，這些都需要不少金錢和時間。此外，能夠提供這樣優質服務的經紀商實在是鳳毛麟角。

但今天，情況有所不同了，在行業中已有數間公司提供免費的自動交易平台。其中最廣為人知的就是 Meta Trader 3.0 ，Meta Trader 3.0 使用 第二代 MQL 語言去發展出一個所謂 Expert Advisor。(除了 Meta Trader 3.0 外，現在已經有較新版本 Meta Trader 4.0。 一般來說 Meta Trader 3.0 對於沒有編寫程序經驗的人來說較容易掌握，所以對於想發展自己一套機械式買賣系統的交易者來說，是較佳的選擇。)

由於這套平台是免費的，而外間又有很多經紀商提供模擬戶口供實習，故此交易者可以在不需要太高成本下，利用這個平台去測試自己發展的一套買賣系統。

不過發展自己一套機械式買賣系統又有何好處呢？是否值得投入資源及時間去做這事情呢？特別是對於那些沒有程序編寫經驗的交易者來說。

可以說，答案是肯定的。這裡至少有三個原因。

首先，一套機械式買賣系統能夠將交易者的的買賣策略清楚界定起來。

要發展一套買賣系統，第一步就是要去說明它的行為。交易者需要清楚交待他的部署和策略，這包括在甚麼情況下入市及離場。

入市的條件更加要具體化地說明:

在甚麼市況底下入市;
怎樣確認入市交易;
如何觸發訂單。

平倉的條件也要清楚界定，無論是止蝕，止賺與及平倉的條件也要具體化地說明。

對於很多交易者來說，要清楚交待自己一套策略其實也是一個檢討的機會，透過發展一套機械式買賣系統，交易者的技巧也會不斷成熟。

其次，發展一套買賣系統要求強制性的模擬測試

一套機械式買賣系統是需要利用過去的價格資料去進行測試的。這比起交易者自己進行模擬買賣來得有效率得多。現在很多經紀商都能提供歷史價格資料進行這種測試，實在像按鈕一般的方便。

第三，買賣系統可加強交易的紀律

透過歷史模擬測試，交易者更能清楚買賣系統的實效與及交易時實際遇到的情況，例如交易時每每會碰上市場隨機的特性，交易者通過歷史模擬測試，會了解到很多看來完美的交易機會其實是隱藏著危機，市勢發展未必會如原先預測一樣。當明白到這點以後，交易者應明白市場隨機的特性，與及紀律的重要性。籍著買賣系統的紀律性，交易者不會隨意胡亂開單。

第四，買賣系統能提及交易策略的持續性

能夠對一套買賣策略持之以恆其實也不容易，能夠排除情緒與及種種人性弱點，準確地分析市場的走勢更非易事。機械式買賣系統的好處正是它不受人性情緒的左右。

若能循序漸進地發展，測試及實踐一套機械式交易系統，交易者將會獲益匪淺，這個經驗將加強交易者的良好交易態度。




(作者: David J. Lyder, Sr, blog 主編譯)